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风险敏感度指标有哪些,国家敏感指标数据

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  • 下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有( )
  • 衡量投资风险的指标有哪些
  • 度量风险的指标有哪些
  • 风险衡量的一般步骤是什么?相应的风险衡量指标有哪些?
  • 本量利分析中敏感系数公式
  • 敏感性分析计算
  • Q1:下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有( )

    全国来看,可能南方在常州扬州江阴这一块,常谈拿州是一些机械巨头的生产基含弯搭地,如柳工现代玉柴等等, 此地江苏恒立高压油缸 为龙头。

    北方天津山东多一点,比较好的可能有 隆源液压,长宇利华 等等。

    其他地区有 新魁液压,闹余 厦门银华等等。

    三一旗下的叫娄底市中兴液压件有限公司。中联重科旗下的叫湖南特力液压有限公司。徐工旗下的叫徐工液压件。以上三家看其母公司规模也小不了。

    到底那个最大,没有标准,所以没法讲。

    Q2:衡量投资风险的指标有哪些

    一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的计算公式为 (收益率 - 无风险收益率)/ 波动率。 收益率,指净值的增长率。无风险收益率,指同期银行利率。两者差值,即为超额赚的钱,除以净值增长过程中的波动率(波动率越大,风险越大) 夏普率,表示的是每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。 当超额收益越大,风险越小时,夏普率越大。 举个栗子,有两只基金,它们在一年的收益率都为20%,但是基金B的波动率要远大于A。 所以B的夏普率,要小于A。你想要稳稳的幸福,还是过山车式的幸福? 需要注意的是,夏普率只有在同类比较的时候,才有意义。假设基金的波动率仅为0.5%,无风险收益率为5%,它的夏普率为10,高的可怕,但是它和股票类基金比,肯定是不赚钱的。 夏普率也和时间段强相关,年前很多高夏普的基金,年后都降了不少。 天天基金里,能查看近一年的夏普率,晨星网,能看近几年的夏普率,且慢里,能看历史夏普率。 夏普率衡量的是基金的「性价比」
    二、特雷诺指数(Treynor Index) 它的计算公式为 (收益率 - 无风险收益率)/ 贝塔系数。这个结果的分子,和夏普率一样,贝塔系数,指基金的系统风险。 基金会投资不同的方向,存在着不同的风险差异,综合来看,这些差异会使这只基金的风险被分散掉,如果分散的越好,系统风险就越低,贝塔系数越小。 下面是两只基金的风险对比,上为工银文体,下为易方达中小盘。工银文体的贝塔系数要低于易方达中小盘混合,易方达中小盘是酒神张坤的代表作,重仓了消费白酒,工银文体持仓则比较分散,工银文体的系统风险就小一些。从年初(近3月)白酒泡沫破灭后,前者的表现确实要好于后者。 特雷诺比率,也表示每承担一单位风险,预期可以拿到多少超额收益。不过这个风险,是投资组合的风险,是对基金管理者的评价。
    三、詹森指数(Jensen Index) 收益率 - 无风险收益率 = α + β *(市场收益率 - 无风险收益率) 其中α就是詹森指数,它相对于上面两个复杂一些,同样用来评价基金管理者,引入了市场回报率这个参数。衡量的是组合收益率中,有多少来自基金管理者提供的高于市场水平的超额收益(牛市来了,猪都能起飞,不算本事) 这个值越大,表示基金经理获得超出市场收益的能力越强。下面比较了两只中证500指数基金,贝塔系数接近,结合上面两个指标一起看一下,右边的表现,是要好于左边的。 _ _ 上面所有指标,都是根据历史数据计算的,历史能预测未来,但不代表未来。

    Q3:度量风险的指标有哪些

    有标准差,波动率,在险价值,条件风险价值,回撤等

    1. 标准差是方差的平方根,是各种可能的结果偏离预期值的综合差异,是反映离散程度的一种度量,更是衡量风险的最常用的指标。标准差(方差)在业界的普及很大程度上得益于Markowitz均值方差理论中引入方差作为风险指标。

    • 优点:简洁易懂。

    • 缺点:作为衡量风险的指标有两大局限:1)损失的分布必须存在期望(一阶矩)和方差(二阶矩);2)损失如果存在尖峰、厚尾或者偏态,标准差则会低估尾部风险。

    • 2.已实现波动率是日内收益率的平方,是波动率的无偏估计。采样频率够高,已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分,而积分波动率就是对波动率的自然测度,直白地讲,连续的积分等于离散点的求和。

    • 优点:无需考虑均值,更逼近真实波动率,包含更多微观信息。

    • 缺点:与标准差相同,另,高频数据存在最优频率选择以及数据可得性等问题。

    • 3.在险价值(Value at Risk,简写VaR)是普遍应用的衡量市场风险和资本充足率的指标,即在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失,VaR相当于计算分位数。

    • 优点:可以事前计算,可以简单明了地表示市场风险的大小。

    • 缺点:在缺乏分布参数的情况下,VaR没有预测能力,并且无法刻画分位点后的风险。

    • 4.条件风险价值(Conditional VaR,简写CVaR),又称预期差额(Expected Shortfall),为了弥补VaR指标的不足之处而被开发使用,计算在损失一旦超出了VaR值后,其期望的损失究竟是多少。

    • 优点:CVaR相比VaR能够进一步挖掘分位点后的风险,因此其对尾部风险的揭示比VaR更全面。

    • 缺点:同VaR。

    • 5.回撤(Drawdown)作为衡量策略或组合市场风险的指标,表示一定时间内,资产或组合相对于前期高点的下跌幅度。

    • 优点:简单、直观,对损失分布没有限制。

    • 缺点:不具备预测性。

    • 为了应对日益复杂的金融市场环境,量化风险的技术也在不断演进中,更完善的风险衡量指标也在不断地更新中。

    拓展资料:

    1. 风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或者减少风险事件发生时造成的损失。

    2. 关于经营,风险总是存在的,做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性

    3. 或者把可能的损失控制在一定的范围内,以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。

    Q4:风险衡量的一般步骤是什么?相应的风险衡量指标有哪些?

    答:一、风险衡量的一般步骤

    风险衡量是由风险识别、风险分析及风险评价构成的一个完整过程。

    1、风险的识别——风险评估的第一步

    风险识别是发现、承认和描述、记录风险的过程。

    2、风险的分析——风险评估的第二步

    风险分析是理解风险性质和确定风险等级的过程。

    3、风险的评价——风险评估的第三步

    本步骤是把风险分析的结果与预先设定的风险准则相比较,或在各种风险的分析结果之间进行比较,以确定风险的重要性等级。

    二、相应的风险衡量指标

    最常见的风险衡量指标有方差和标准差。

    Q5:本量利分析中敏感系数公式

    敏感系数公式是:敏感系数=利润变动百分比/因素变动百分比。

    本量利分析法的计算公式:①边际贡献类,1、单位边际贡献=单价-单位变动成本=单价×边际贡献率,2、边际贡献总额=销售收入-变动成本=销售量×单位边际贡献=销售收入×边际贡献率,②利润:利润=销量×单价-销量×单位变动成本-固定成本=销量×(单价-单位变动成本)-固定成本=销量×单位边际贡献-固定成本=销售收入×边际贡献率-固定成本=销售收入-变动成本-固定成本=边际贡献总额-固定成本,③保本计算:1、单一产品保本销售量=固定成本/(单价-单位变动成本)=固定成本/单位边际贡献,2、单一产品保本销售额=固定成本/边际贡献率,3、保本作业率=保本点销售量/正常销售量=保本点销售额/正常销售额。

    ④安全类:1、安全边际量=正常销售量-保本点销售量,2、安全边际额=正常销售额-保本点销售额=安全边际量×单价。3、安全边际率=安全边际量/实际销售量=安全边际额/实际销售额,④之间转换:1保本作业率+安全边际率=1,2边际贡献率+变动成本率=1,3利润=安全边际额×边际贡献率,

    4、销售利润率=安全边际率×边际贡献率,

    5、加权平均边际贡献率=∑(某种产品销售额-某种产品变动成本)/∑各种产品销售额=∑(某种产品的边际贡献率×某种产品的销售比重),

    6、综合保本点销售额=固定成本总额/加权平均边际贡献率,

    7、联合保本量=固定成本总额/(联合单价-联合单位变动成本),

    ⑤目标利润类:1、目标利润=销量×(单价-单位变动成本)-固定成本,2、目标利润销售量=(固定成本+目标利润)/(单价-单位变动成本)=(固定成本+目标利润)单位边际贡献,3、目标利润销售额=目标利润销售量×单价=(固定成本+目标利润)/边际贡献率,

    Q6:敏感性分析计算

    利润灵敏度指标的计算公式为:
    任意第I个因素的利润饥轮灵敏度指标=该因素的中间变量基数÷利润基数×100%
    需要注意的是,单价的中间变量是销售收入,单位变动成本的中间变量是变动成本总额,销售量的中间变量是贡献边烂乎信际,顷雹固定成本的中间变量就是固定成本本身。

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