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利率平价和购买力平价公式,利率平价定理公式

内容导航:
  • 根据购买力平价理论,一年后的汇率为多少?
  • 费雪效应,购买力平价,利率平价的关系
  • 相对购买力平价的公式是什么
  • 关于购买力平价的计算
  • 什么是抛补利率平价
  • 梦见抛补利息平价条件的预兆
  • Q1:根据购买力平价理论,一年后的汇率为多少?

    曼联-利物浦

    Q2:费雪效应,购买力平价,利率平价的关系

    貌似没有什么关系
    .
    费雪效应是描述名义利率和通膨率关系的.
    购买力平价和利率平价非要说关系的话,就是两者都是汇率决定理论
    购买力平价:汇率水平由两国购买力水平比值而定
    利率平价:由利率比值决定.

    Q3:相对购买力平价的公式是什么

    相对购买力平价理论,是卡塞尔在1918年分析第一次世界大战时通货膨胀率和汇率变动关系时提出的一个经济学理论。相对购买力平价理论强调,即期与远期之间的通货膨胀率差别必须等同于这个期限内汇率的差别。
    用公式表示:
    本国货币新汇率=本国货币旧汇率×(本国货币购买力变化率/外国货币购买力变化率)
    =本国货币旧汇率×(本国物价指数/外国物价指数)
    温馨提示:以上信息仅供参考。
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    Q4:关于购买力平价的计算

    这里要分两种:绝对购买力平价和相对购买力平价。
    绝对购买力平价
    是指本国与外国货币之间的均衡汇率,等于本国本国玉外国货币购买力或物价水平的比率。若以Ra代表本国货币兑换外国货币的汇率,Pn代表本国物价指数,Pb代表外国物价指数,则
    Ra = Pa / Pb 或 Pa =Pb * Ra
    绝对购买力平价所考察的是在某一时点上的汇率决定,因此是静态的。
    相对购买力平价
    从动态角度考察汇率的决定,认为不同国家货币购买力之间的相对变化,是汇率变动的决定性因素。以Ro代表本国基期汇率,Rt代表经过t时间变动后的汇率,Pa(o)、Pa(t)代表本国基期和经过t时间变动后的物价指数,Pb(o)、Pb(t)代表外国基期和经过t时间变动后的物价指数,则有
    Rt/Ro = Pa(t)Pb(o)/ Pb(t)Pb(o)

    Q5:什么是抛补利率平价

    抛补利率平价(covered interest parity,CIP) 即通过签订远期合同,按照合同中预先规定的期远期汇率进行交易,以达到套期保值的目的。由于套利者利用远期市场固定了未来交易时的汇率,避免了汇率风险的影响,整个套利过程可以顺利实现。可以分为三层含义:
    (1)本国利率高于(低于)外国利率的差额等于本国货币的远期贴水(升水)。
    (2)高利率国的货币在远期市场上必定贴水,低利率国的货币在该市场上必定升水。如果国内利率高于国际利率水平,资金将流入国内牟取利润。
    (3)抛补利率平价中,套利者不仅要考虑利率的收益,还要考虑由于汇率变动所产生的收益变动。
    在资本具有充分国际流动性的前提下,抛补与无抛补的利率平价均告诉我们:如果本国利率上升,超过利率平价所要求的水平,本币将会预期贬值;反之,则升值。
    参考抛补利率平价:http://baike.baidu.com/link?url=r4VJ4uFYBh58QZ59mLrr6DcvN8ib9FkbmdKyGzNCE51j5-JBBJwzB_7DOcx-_eEeTJWpFppgUxdmJdqCK-wI7_

    Q6:梦见抛补利息平价条件的预兆

    开盘前集合竞价的结果

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